Компрессия просадки

Проблема!

Каждый начинающий трейдер хоть раз увеличивал свой депозит в 2-3 раза, но потом часто происходил сильный откат, который мог достигать 80-95%.

Например, стартовав с 10 000$ максимум составлял 495 000 долларов, но, получив просадку под 95%, тестирование прекратилось на отметке ~30 000$.

К чему приводит эта проблема?

Сколько бы раз трейдер не начинал торговать он постоянно «срывается», получая серьезные просадки и, как следствие, начинается эмоциональное выгорание и человек бросает трейдинг.

Решение

Использовать так называемую Компрессию просадки.

Шаг первый: определяем максимально возможную просадку для своего счета, скажем, 50%.

Шаг второй: вместо всего депозита мы торгуем на:

[Депозит]- [Максимум депозита] * (1-[Просадка])

Шаг третий: торгуем с двойным — тройным риском на сделку чтобы резко «взлетать».

Например, первоначальный депозит 10 000$, текущий максимум 10 000$, компрессия 50%.

В итоге торгуем на 10 000$ — 10 000$ * (1 — 0.5) = 5 000$.

Далее получили прибыль 40 000$ и теперь располагаемый депозит 50 000$ — 50 000$ * (1 — 0.5) = 25 000$

Получив убыток в 15 000$ торгуемый депозит изменился до 10 000$ (35 000$ — 50 000$ * (1 — 0.5)).

Если потеряли еще 10 000$, то торгуемый депозит сокращается до 0 и торги прекращаются с фактическим остатком в 25 000$! (c доходностью 150%)

Используя данный подход мы контролируем один из ключевых параметров — максимальная просадка.

Это позволяет трейдеру понимать, что объем сделки рассчитывается так, чтобы максимальная просадка не превышала допустимые значения.

В итоге мы можем взлететь, обновив максимум, и при коррекции “закрепиться” на высоте.

Добавляя несколько систем, которые одновременно мониторят просадку, Вы можете быть уверены что какая-нибудь из систем вытащит счет из просадки и произойдет новое обновление максимума.


Когда будете готовы есть 3 способа, с помощью которых научитесь создавать торговых роботов:

1)  Получите бесплатный чек-лист «Как создать торговую систему для доллара США с ожидаемой доходностью 50% годовых?»

2) Примите участие в мастер-классе «Взлом трейдинга: Как, нарушая все правила, создавать прибыльные торговые системы?!»

3) Если Ваш торговый капитал от 1 000 000 рублей и Вы хотите работать индивидуально со мной и моей командой, запишитесь на диагностическую консультацию. Отправьте письмо на info@fxbz.ru к темой «VIP»

С уважением, Владимир Чамин

Vladimir Chamin/ автор статьи
Алгоритмический трейдер, финансовый коуч.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: